Link tải sách: Tại đây
Mang lại:
I. NHẬN BẮT ĐẦU VỚI EXCEL ......................................... .............................. 4
A. Những điều bạn nên làm quen với ........... .................................................. ........... 5
B. Làm việc với các tế bào ................................. .................................................. .................. 7
C. Làm việc với dữ liệu .......................... .................................................. .......................... 9
D. Làm việc với Ngày và Giờ ................ .................................................. .............. 10
E. Chức năng khác ............................... .................................................. .................. 11
F. Lấy dữ liệu giá từ Yahoo! Tài chính ................................................. ................ 12
G. LAB 1: Tính toán biến động và hiệp phương sai ........................ ................................ 13
II. Chức năng Excel nâng cao ............................................... ................................... 14
A. Tìm kiếm mục tiêu .......... .................................................. .................................................. .... 14
B. Bảng dữ liệu ......................................... .................................................. .................... 15
C. Bảng Pivot ......................... .................................................. ................................... 16
D. Biểu đồ ............................................... .................................................. ............... 17
E. Tính biến động danh mục đầu tư ............................. .................................................. .. 19
F. LAB 2: Tính toán số liệu danh mục đầu tư ....................................... ............................... 21
II. CƠ SỞ THỰC TẾ CHO ỨNG DỤNG .............................................. ................... 22
A. Phạm vi biến đổi .......................... .................................................. .............................. 25
B. Báo cáo có điều kiện ............... .................................................. ............................ 26
D. Vòng lặp ............................................... .................................................. ........................ 27
F. Sử dụng các hàm Excel trong VBA .................. .................................................. ............. 28
G. Macro ghi âm ................................ .................................................. ................... 29
H. LAB 3: Lập trình VBA ....................... .................................................. ............ 30
I. Mảng .................................. .................................................. .................................... 31
J. Tính Beta ......... .................................................. ............................................. 33
K. LAB 4: Beta ............................................ .................................................. ............... 34
L. Dữ liệu tài chính .............................. .................................................. ........................... 35
M. Tương quan và xếp hạng ................. .................................................. ..................... 36
N. Ví dụ lắp phụ kiện phân phối ....................... .................................................. ........... 38
O. Thu nhỏ và xếp hạng trong thực tế ............................... ................................................ 41
P Bình thường hóa gấp đôi ............................................... .................................................. 42
Q. LAB 5: Thu nhỏ và xếp hạng .......................................... ......................................... 44
III. GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG ............................................... .................. 45
A. Phân phối đồng đều ........................... .................................................. ................... 47
III. PHÂN PHỐI LIÊN TỤC ................................................ ...................... 50
A. Phương pháp biến đổi nghịch đảo ...................... .................................................. ............... 50
C. Phân phối theo cấp số nhân .............................. .................................................. ........... 51
E. Phân bố tam giác .............................................. ............................................... 53
F. Phân phối bình thường ................................................ .................................................. 55
G. Phân phối hợp lý ............................................. ............................................... 59
H. Phương pháp biến đổi nghịch đảo tổng quát .............................................. ..................... 60
IV. PHÂN PHỐI KHÁM PHÁ ................................................ ............................. 61
A. Các thử nghiệm của Bernoulli ................ .................................................. ....................................... 61
B. Phân phối nhị thức .............................................. ................................................. 62
C. Phân phối tam thức .............................................. ................................................ 63
D Phân phối Poisson ............................................... .................................................. 64
E. Phân phối theo kinh nghiệm ............................................ ................................................. 65
F. Nội suy tuyến tính .............................................. .................................................. .. 66
V. TẠO SỐ RANDOM ĐÁNH GIÁ ...................................... 67
A. Bivariate Bình thường .............................................. .................................................. ....... 68
B. Bình thường đa biến ...................................... .................................................. .......... 69
VI. MÔ HÌNH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH THỜI GIAN THỰC SỰ ............................................. .... 71
A. Dữ liệu thị trường tài chính ........................................ .................................................. ..... 74
B. Mô hình hóa dữ liệu đánh dấu ....................................... .................................................. ......... 76
C. Mô hình hóa dữ liệu chuỗi thời gian .................................. .................................................. .. 84
D. LAB 6: Tăng cường mô phỏng đường dẫn giá đơn giản ....................................... ... 86
1. Đuôi béo .......................................... .................................................. ........................ 87
2. Các mô hình biến động ngẫu nhiên .................... .................................................. ............... 88
a. ARCH (1) .............................................. .................................................. ................... 89
b. TÌM KIẾM (1,1) ............................................ .................................................. ............... 89
b. Ước tính biến động ................................................ ................................................. 90
VII. LỰA CHỌN MÔ HÌNH ................................................ ........................................ 92
A. Cách mô phỏng .... .................................................. ........................................... 93
B. Cox-Ross -Rubenstein (CRR) hoặc cách thức nhị thức .......................................... ...... 94
C. Cách Black-Scholes .................................... .................................................. ...... 96
D. Người Hy Lạp tùy chọn ....................................... .................................................. .................. 97
E. Biến động tiềm ẩn ........................... .................................................. ......................... 98
F. Tùy chọn của Mỹ .............................................. .................................................. ..... 99
VIII. TỐI ƯU HÓA ................................................. ............................................ 100
A. Tối ưu hóa tuyến tính. .................................................. ............................................. 101
B. LAB 7 : Tối ưu hóa phi tuyến ............................................... ............................. 103
C. Danh mục đầu tư hiệu quả ................ .................................................. ................................ 104
D. Ngân sách vốn ............. .................................................. .................................... 107
PHỤ LỤC I: MATRIX MATH PRIMER ............................................ ................... 109
A. Ma trận chuyển vị .......................... .................................................. ........................ 109
B. Phép cộng và phép trừ .................... .................................................. .................. 109
C. Phép nhân vô hướng ........................... .................................................. .................. 110
D. Phép nhân ma trận ........................... .................................................. ................. 110
E. Đảo ngược ma trận ............................ .................................................. ........................ 110
PHỤ LỤC II: PRIMER TÍNH TOÁN ............................................. ......................... 112
A. Khác biệt hóa ..................... .................................................. .................................. 112
B. Định lý Taylor Taylor ........... .................................................. ....................................... 113
C. Tích hợp ....... .................................................. .................................................. .... 113
D. Định lý cơ bản .............................................. .............................................. 113
Link tải sách : tại đây
